Naložbene kombinacije so nastale v želji pomagati vlagateljem v Triglav Sklade pri izboru primernega portfelja. Izbor 15 skladov v nekaterih primerih namreč predstavlja prevelik nabor naložbenih možnosti in otežuje odločanje o primerni razpršenosti vloženih sredstev.
Zato smo oblikovali optimalne portfelje 5 naložbenih kombinacij. Te zasledujejo profil tveganja, ki ga je posamezen vlagatelj pripravljen sprejemati. V tujini so tovrstni produkti že dolgo uveljavljeni in spadajo v kategorijo Life Stage skladov oziroma produktov.
Optimizacijski model
Skladi v naložbenih kombinacijah so bili izbrani na podlagi temeljite analize preteklih in pričakovanih bodočih gibanj posameznih skladov. Naložbene kombinacije torej predstavljajo veliko več kot le trgu všečen nabor skladov.
Da bi nabor skladov v posamezni naložbeni kombinaciji sledil argumentiranemu in statistično podprtemu naložbenemu izboru, smo uporabili optimizacijski model, v katerem smo uporabili simulacije delovanja skladov od leta 2000 naprej. S pomočjo modela smo na osnovi dolge časovne vrste in analize faktorjev tveganja izbrali optimalne naložbene kombinacije z vidika tveganja in pričakovanih donosov.
©2011 Triglav Skladi, d. o. o. | 